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股票资本匹配中的止损因素

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-07-17 1:11:40 * 浏览: 0
相信武威股票融资交易的投资者熟悉止损,但许多人错误地认为损失订单是由价格决定的。事实上,许多期货交易商,甚至专业对冲基金经理,都使用价格以外的因素来确定止损,例如事件,波动性,交易量,期权头寸或其他参考数据。这些止损与价格止损一样有效,但它们需要更多纪律以确保其成功。非价格止损的最大优势是它对价格波动的免疫力。为了管理账户资产不可避免的大幅波动,专业投资经理通常使用对冲策略和资金管理方法来控制和减少投资组合的波动性。因此,即使非价格止损导致单一大额亏损,我们也可以通过投资组合将风险分散到各种投资目标,以减少整体回撤。股票止损止损是指当账户总资产低于某个值时对所有头寸的调整。基于总资产的2%止损通常被认为是一种保守策略。对于大多数基金管理方法,这个最高通常为5%。例如,当1,000美元的账户仅损失980美元时,它就会关闭。止损的优点和缺点是缺乏灵活性。利息止损为单笔交易的成败提供了明确的标准,因此错误较少,另一方面,其缺乏灵活性可能会妨碍交易的正常运作。即使交易背后的原则是完美的,市场也是可变的,并且由于不可预测的市场波动,它可能变得无效。另一个重要问题是它与连续损失无关。例如,当投资者以2%的亏损平仓时,投资者无法在第一个开放状态继续建立时继续开仓。为避免这种不足,投资者可以根据非价格因素确定止损。图表止损对于图表止损,投资者不会在价格点设置止损,而是基于图表上的某些点,这些点可以是静态的或动态的。例如,某些止损位设置在某些斐波那契点。有些人可能会使用自动交易系统或使用技术分析来确定动态止损点,例如交叉,突破或偏差。所有这一切都是通过技术分析来触发交易并确定收盘价。图表止损比股权止损更灵活可靠,因为它更适合价格波动,可以在一定程度上避免随机价格波动的干扰。图表止损的问题在于,用于产生交易信号的技术指标可能无法捕捉市场趋势的变化,从而导致更大的损失。这是一种简单的止损机制。由于止损订单与价格无关,因此在截断损失时不如止损那么有效,并且可能导致损失大于预期。波动率止损波动率止损取决于波动率指标,例如使用VIX波动率指数来确定退出点。因此,市场恐慌和冲击经常触发止损订单的执行。当投资者使用波动率止损时,无论当前的市场行为如何,他都将持有该头寸,除非存在大的意外市场冲击。这比止损风险更大,但它有利可图,其有效性取决于市场条件和经济环境。一般而言,波动率停止的有效性在波动性较高的市场中是值得怀疑的。但是,当市场风险较低时,对长期头寸非常有用。波动率止损对价格敏感,如图表止损,也是间接止损。它有效地消除了我们分析中的短期市场扭曲,并在面对市场噪音时为我们提供了更大的灵活性。波动率可能对市场波动的反应较小。有时,市场经历了大幅波动,波动率指标也没有相应变化。同样,当波动性上升时,价格有时不会发生显着变化。当投资者决定使用它们时,所有这一切都应该被记住。止损当投资者预期趋势逆转时在音量变化时,音量停止可能是合适的关闭方法。当期货头寸高于或低于某个百分比时,交易者可以根据市场情况和订单类型调整所有头寸。在相同的上下文中,其他类型的数据也可用于生成触发 - 停止信号,例如卖出/卖出价格或期权风险反转值。可用于股票市场的止损。例如,假设交易者在股票市场中开仓。他认为,近期股市的上涨伴随着小幅上涨,而在没有新的资金流入的情况下,市场将很快逆转。因此,他将止损设定在一定的音量水平,当指数上升时,当音量突破先前设定的音量水平时,所有位置都被关闭。事件止损当使用事件止损时,交易者在大多数情况下不考虑价格波动(通常使用低杠杆)并且仅在事件与预期情况不匹配时才关闭头寸。例如,一位交易员预计国家银行A将被国有化,因此他预计这将导致X的外汇贬值,因此他将做空。当X确认并澄清他们不会将A银行国有化时,交易员只会平仓。与此同时,他将会遇到各种谣言以及市场的短期和极端波动。 EventStopLoss适用于拥有良好记录,良好背景和使用信心的人士。如果您认为自己了解当前的经济动态并且能够在交易过程中坚持自己的观点,那么您可以非常好地利用事件止损。